Zadanie z ekonometrii- mnożnik Lagrange'a

Zadanie z ekonometrii- mnożnik Lagrange'a
autorem artykułu jest rafał kowalski

Test mnożnika Lagrange'a autokorelacji składnika losowego jakim posługuje się na ekonometria
Jest to jeden z przykładów, które mogę Ci pomóc przy zaliczeniu.

Podczas stosowania testu Durbina -Watsona zdarzają się przypadki, w których test nie rozstrzyga o istnieniu bądź braku autokorelacji składnika losowego.

Test mnożnika Lagrange' jest tej niedogodności pozbawiony.

Szacuję parametry modelu KMNK - wykorzystam wbudowaną w Excela funkcję "regresja" zawartą w Analizie danych::

PODSUMOWANIE - WYJŚCIE

Statystyki regresji
Wielokrotność R 0,4548291
R kwadrat 0,20686951
Dopasowany R kwadrat 0,111693852
Błąd standardowy 3639,320453
Obserwacje 29

ANALIZA WARIANCJI
df SS MS F Istotność F
Regresja 3 86363939,87 28787980 2,173555 0,116277
Resztkowy 25 331116333,9 13244653
Razem 28 417480273,8

Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Dolne 95% Górne 95%
Przecięcie 3870,808942 14130,00584 0,273942 0,78638 -25230,5 32972,08
Zmienna X 1 -1,883533623 7,831654179 -0,2405 0,811902 -18,0131 14,24605
Zmienna X 2 0,149543689 13,0938316 0,011421 0,990978 -26,8177 27,11678
Zmienna et-1 -0,491284773 0,19263955 -2,55028 0,01727 -0,88803 -0,09454

Z powyższego wyniku interesuje mnie tylko współczynnik determinacji niezbędny do przeprowadzenia testu mnożnika Lagrange'a.

Stawiam hipotezę:

Teoria testu mówi, że statystyka (n-1)R2 ma rozkład chi kwadrat z jednym stopniem swobody.

Wartość krytyczną testu przy poziomie istotności alfa=0,05 i 1 stopniu swobody oznaczamy:

Jeśli :to hipotezę Ho odrzucamy na korzyść hipotezy alternatywnej.

Obliczam:

5,99921

Odczytuję z tablic:3,8414

Ponieważhipotezę Ho odrzucam i stwierdzam występowanie autokorelacji składnika losowego.

--
Rafał

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Zobacz takze:
NLP Procesowe i NLP Techniczne
3DFX – nowy magazyn poświęcony 3D
Zysk utracony - utracowna szansa.
Ślimaki - alternatywa na ptasią grypę
RSS dla opornych